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风控绩效系统
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风险管理和绩效评估属于中后业务的核心内容,也是资产管理业发展到新阶段必然面临的新问题。如何正确的识别风险、度量风险和规避风险是各机构的关心的焦点。为此,一些机构均纷纷设立专门的风控与稽核部门、组织专业队伍进行各类风险的控制,然而由于投资过程中风险管理涉及大量复杂的金融工程模型,以及各项复杂数据源,因此风险的问题单单依靠制度的完善无法得到解决,缺少有效的风险管理和绩效评估系统支持,面临诸多困境;特别是面对日益复杂的国外和国内金融环境,风险管理的重要性更是各个投资机构所关注的重中之重。传统的投资机构由于投资组合单一,大量的风控绩效指标工作都停留在EXCEL的应用当中;而随着投资组合及金融产品的的日益增多以及合规监控法规的日益严格,投资机构迫切需要解决各类问题:

  • 如何多角度的了解组合资产的配置与运营现状
  • 如何提供多维度的各类风险及运营报表
  • 如何警示基金经理投资过程的各类合规性风险
  • 如何保证各类投资组合的公平性交易
  • 如何保证面对不同客户的不同合规或投资要求的灵活监控
  • 组合资产的收益率不同计算口径
  • 组合资产的收益绩效分解以及收益风险特征
  • 组合资产的流动性风险
  • 如何从前台,中台,后台三个不同角度了解投资组合的风险特征
  • 如何跨部门衔接,共享各类监控及绩效指标
  • 如何在风险管理及绩效评估领域确立在同业中的优势

Data Driver 作为国内金融领域风险管理与绩效评估方案提供商,以BI 产品为构架基础,依托BI产品和多维数据库的强大功能向基金、证券、资产管理公司、托管银行等金融机构提供新一代投资组合风险管理与绩效评估解决方案。

传统的风控软件多以DELPHI、.NET这类编程语言开发而成,系统框架封闭,可扩展性差。而基于BI 的新一代风险管理与绩效解决方案,完全继承BI 的精髓,以开放的后台及建模工具,优秀的BI 展示界面,提供给客户全新的体验和超强的性能。BI的星型模型及DW架构可适用于业务的不断成长及各类外部数据源或监控指标的任意添加,产品的灵活性及计算模型的透明度是其他产品所不能比拟的。

本系统涵盖包括组合管理、风险监控、风险分析、绩效评估的多个领域,适用于股票、债券、货币基金、企业年金、QDII、QFII 等各类投资组合. 囊括了投资组合的各类分析需求并同时结合CRM概念辅助以客户/渠道等多维度视角分析. 可以满足各类金融机构的不同监控需求。

    产品特点:

Data Driver 以BI 产品为构架基础,结合BI和多维数据库的强大功能向基金、证券、资产管理公司、托管银行等金融机构提供的新一代投资组合风险管理与绩效评估解决方案。在技术上遥遥领先于业界的其他同类产品,开放式的框架,星型模型展现构架都确保了产品的高扩展性和适用型。而在业务层面上,以数据中心为基础的设计理念更确保了无论是风险管理、绩效、估值系统还是营销、交易、投研系统都能完美的融合在1个BI展示层面上。目前业务覆盖率达到90%,涉及500多个风控与绩效指标,涵盖了各类投资组合的合规阀值同时提供营销、财务、估值等各类辅助模块。

  • 多维度设计
  • 组合配置灵活,阀值设置极其方便
  • 强大的钻取能力,逐级剥离式监控手段的展现
  • 完善的日常报表及报表自由定制功能,完全符合各类报表需要
  • 新组合、新指标的开发和应用可由业务部门人员自己设计
  • 拖拽式自定义B/S界面,友好便捷以及PDF,WORD,EXCEL快照导出功能。
  • 权限灵活,可以控制到数据单元格级
  • 分发灵活,可以邮件、短信、仪表盘预警等方式,将自由定义的分发报表、指标和仪表盘面,根据分发的调度规则,发送给定义的发送对象
  • BI数据展示产品,性能极佳,单个指标查询时间均5秒内;适用于大容量数据级别。
  • 数据抽取、清洗、转换控制,确保数据绝对准确
    技术架构:
  • 覆盖风控系统涉及各业务数据
  • IT兼容各类数据源的ETL工具-ODI
  • 多维(Cube)数据仓库技术-Oracle Essbase
  • 最优秀的BI展示工具-Oracle BIEE、SAP BO
    主要功能:
  • 我的关注(仪表盘)
  • 风险管理
  • 绩效评估
  • 组合管理
  • 日常报告
  • 监控阀值(可自由设置)
  • 企业年金(可选模块)
  • 货币基金(可选模块)
  • 债券分析